Thực đơn
Biến động ngụ ý Giải hàm mô hình giá ngượcNói chung, một mô hình chức năng định giá, f, không có một giải pháp thức đóng cho nghịch đảo của nó, g. Thay vào đó, việc tìm kiếm gốc kỹ thuật được sử dụng để giải quyết các phương trình:
f ( σ C ¯ , ⋅ ) − C ¯ = 0 {\displaystyle f(\sigma _{\bar {C}},\cdot )-{\bar {C}}=0\,}Trong khi có nhiều kỹ thuật cho việc tìm kiếm nguồn gốc, hai trong số các thường được sử dụng nhất là phương pháp của Newton và phương pháp Brent. Bởi vì giá tùy chọn có thể di chuyển rất nhanh, nó thường là rất quan trọng để sử dụng phương pháp hiệu quả nhất khi tính toán biến động ngụ ý.Phương pháp của Newton cung cấp hội tụ nhanh, tuy nhiên, nó đòi hỏi phái sinh đầu tiên một phần của lý thuyết giá trị của tùy chọn liên quan đến biến động với, tức là ∂ C ∂ σ {\displaystyle {\frac {\partial C}{\partial \sigma }}\,} , mà còn được gọi là Vega (xem Người Hy Lạp). Nếu chức năng mô hình định giá mang lại một giải pháp đóng dạng cho Vega, đó là trường hợp của Black-Scholes mô hình, sau đó phương pháp của Newton có thể có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhiều mô hình giá thực tế nhất, chẳng hạn như một mô hình nhị thức, đây không phải là trường hợp và Vega phải xuất phát về số lượng. Khi bị buộc phải giải quyết cho Vega số, nó thường chỉ ra rằng phương pháp Brent là hiệu quả hơn như một kỹ thuật gốc phát hiện.[cần dẫn nguồn]
Thực đơn
Biến động ngụ ý Giải hàm mô hình giá ngượcLiên quan
Biến Biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu ở Việt Nam Biến cố Phật giáo 1963 Biến đổi Z Biến thể Omicron SARS-CoV-2 Biến thể Beta SARS-CoV-2 Biến đổi tuyến tính Biến đổi xã hội Biến thể Alpha SARS-CoV-2Tài liệu tham khảo
WikiPedia: Biến động ngụ ý http://www.frog-numerics.com/ifs/ifs_LevelA/HistVo... http://pricing-option.com/impliedvolatility.aspx http://www.serdarsen.somee.com/Lognormal.aspx http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id... http://www.cba.ua.edu/~rpascala/impliedvol/BSOPMSF... http://investexcel.net/3669/calculate-implied-vola...